Das Algo-Trading hat längst die Zirkel der Banken und Großinvestoren verlassen und wird auch von privaten Tradern rege genutzt. Algotrader als Softwarelösung ermöglichen es Kleininvestoren, ihren eigenen Algorithmic Trading Code zu schreiben und damit rund um die Uhr an den globalen Märkten zu partizipieren. Mit dem passenden Broker ist sogar ein ganz eigener Robo-Advisor nach den eigenen Vorstellungen möglich.
Das Algo-Trading vereint den automatisierten Wertpapierhandel mit voller Entscheidungskontrolle. Doch ist es wirklich so einfach? Wir klären auf, was sich dahinter verbirgt und welche Chancen und Risiken sich Ihnen durch das automatisierte Trading bieten.
Was ist Algo-Trading?
Der Begriff Algo Trading steht kurz für das englische Algorithmic Trading und meint nichts anderes als den automatisierten Wertpapierhandel mithilfe von Programmiersprachen. Anhand von genau definierten Kriterien werden Kursbewegungen rund um die Uhr überwacht. Sind alle Bedingungen erfüllt, eröffnet oder schließt der Trading-Algorithmus sofort die entsprechenden Orders.
Dieses Prinzip ist insbesondere für das Daytrading interessant und ermöglicht Ihnen den gleichzeitigen Handel mit dutzenden Assets. Doch auch Strategien mit Horizonten von mehreren Tagen oder gar Monaten lassen sich mit dem algorithmischen Handel realisieren.
Die meisten Onlinebroker erlauben den algorithmischen Wertpapierhandel mit CFDs (siehe CFD-Broker), einige Anbieter wie IG stellen sogar die Basiswerte selbst bereit.
Der Trading-Code
In einem Code werden eindeutige Wenn-Dann-Regeln für das Setzen, Bearbeiten und Schließen von Orders definiert. Nur, wenn alle Regeln erfüllt sind, wird ein Signal für ein Orderticket gesendet. Andernfalls unternimmt der Algorithmus – kurz Algo oder Trading-Algo – nichts.
Grundlage bilden Chart-Markierungen etwa durch Unterstützung- und Widerstandsbereiche, statistische Indikatoren wie Moving Average, Bollinger Bands und RSI oder selbst bestimmte Start– und Zielwerte. Die so erstellten Strategien können simpel oder hochkomplex sein. Die Möglichkeiten sind schier unendlich.
Algo-Trading vs. Robo-Advisor
Ein Robo-Advisor ist eine günstige und unkomplizierte Möglichkeit, Kapital gewinnbringend anzulegen. Alles, was Sie dafür benötigen, ist ein Aktiendepot bei einem entsprechenden Anbieter wie Ginmon oder quirion. Der hauseigene Algorithmus verwaltet je nach Ihren Anlagezielen Ihr Geld vollautomatisch: Er investiert in passende Wertpapiere, überwacht deren Entwicklung und passt Ihr Portfolio, wenn nötig, an.
Das Problem: Sie wissen im Grunde nicht, welche Entscheidungen der Robo-Advisor auf welcher Grundlage trifft und können einzelne Punkte nicht beeinflussen. Diese blinde Abhängigkeit von der Funktionalität eines externen Trading-Algorithmus schreckt viele Investoren vor der automatischen Vermögensverwaltung ab.
Wollen Sie dennoch vollautomatisch in Wertpapiere investieren, ohne jede Order händisch in Auftrag geben zu müssen, bietet sich Ihnen eine Alternative zu den Robo-Advisors: Manuelles Algo-Trading.
Hier entscheiden Sie selbst, welche CFDs oder Aktien zu welchen Bedingungen gehandelt werden, bestimmen Ein- und Ausstiegspunkte und behalten zu jeder Zeit die volle Kontrolle über Ihre Depotbewegungen.
Für wen ist das Algorithmic Trading geeignet?
Anders als Robo-Advisors, die von jedem Anleger gleichermaßen genutzt werden können, ist das manuelle Auto-Trading nur für sehr erfahrene und Programmier-affine Trader geeignet.
Um überhaupt einen funktionierenden Code erstellen zu können, benötigen Sie neben einer gut durchdachten Handelsstrategie auch die Fähigkeit, diese in logische Untereinheiten zu zerlegen und über die Programmiersprache zu realisieren.
Sie sollten daher bereits fortgeschrittene Erfahrungen im Wertpapierhandel besitzen. Daneben sind natürlich eine mathematisch-logische Denkweise und viel Geduld gefordert.
Für erfahrene Daytrader besticht das Algo-Trading vor allem mit zwei entscheidenden Vorteilen: Zum einen kann jederzeit ohne Unterbrechung gehandelt werden, zum anderen spart das automatische Setzen und Schließen von Orders viel Zeit. Doch ohne Kontrolle geht es auch hier nicht!
Mit dem richtigen Order- und Risiko-Management können Sie Ihr Geld ganz nach Ihren Regeln arbeiten lassen. Läuft der Markt aber plötzlich gegen Ihre Strategie, drohen laufende Verluste.
Für die Programmierung und Durchführung von Trading-Algorithmen stehen Ihnen mehrere Software-Lösungen zur Verfügung. Das Grundprinzip aus Editor, Tester und Anschluss an das eigene Broker-Konto ist immer gleich. Die Hauptunterschiede liegen daher eher in der Usability, den angebotenen Tools und der Broker-Auswahl.
Einige wenige Broker bieten nur eine hauseigene Software an, die meisten Brokerage-Anbieter ermöglichen aber den Anschluss des Handelskontos an eine bekannte professionelle Software zur Trading-Programmierung.
Wir stellen die 3 beliebtesten Algotrading-Lösungen vor:
1. MetaTrader
Der MetaTrader aus dem Hause MetaQuotes Ltd. gehört zu den am häufigsten genutzten Softwarelösungen für den automatisierten Wertpapierhandel. Das Interface verzichtet auf jegliche optische Optimierung und konzentriert sich vollends auf die reine Funktionalität.
Mit dem MetaTrader können Sie sich direkt mit Ihrem Broker verbinden und so direkt über die Software Aktien, Forex (siehe Forex-Broker) und CFDs handeln. Entweder manuell mit nur einem Klick aus dem Chart heraus oder mittels eines gekauften oder selbst erstellten Algorithmus.
Die Chart-Daten werden dafür von Ihrem Broker bereitgestellt. Das bietet der MetaTrader:
- Multi-Charts
- Chart-Trading
- Vorinstallierte Indikatoren, Trading-Robos und Skripte
- Eigenes Forum, regelmäßige Artikel und Code-Base
- Umfangreiche Dokumentation
- Virtuelles Hosting (VPS)
Der MetaTrader bietet mit seiner eigenen auf C basierenden Skriptsprache MQL ein starkes Tool zur Erstellung von eigenen Trading-Algorithmen. Ohne Drag-&-Drop Funktion bzw. Code-Generator müssen Sie als Anwender ganz auf Ihre eigenen Programmier-Fähigkeiten vertrauen.
Alternativ können Sie sich von professionellen MQL-Programmierern einen eigenen Trading-Code gegen Bezahlung erstellen lassen.
Unter anderem folgende Broker nutzen den MetaTrader:
- XTB
- IG
- CMC Markets
- Tickmill
- Admiral Markets
- AxiTrader
2. AgenaTrader
AgenaTrader von der österreichischen Cross Strategies GmbH bündelt starke Leistungspakete verschiedener Provider in einer einzigen Anwendung. Dazu gehören neben der Technologie von Gain Capital oder Interactive Brokers auch Marktdaten von barchart, iQFeed oder xTick.
In den 4 gestaffelten Software-Varianten Mercury, Neptune, Andromeda und Galaxy erhalten Sie etwa Zugriff auf
- Watchlist
- Kontoverwaltung
- Future-Kalender
- Preis-, Zeit- und Indikator-Alarme
- Strategie-Erstellung und -Manager
- Chart-Trading
- Indikatoren
- diverse Orderarten
- AddOns und AddIns
Einzig AgenaTrader Mercury ist bei 4 Partner-Brokern kostenlos erhältlich. Für alle anderen Varianten werden monatliche Kosten zwischen 49 und 129 EUR erhoben. Den AgenaTrader können Sie bei insgesamt 19 Brokern nutzen, darunter:
- XTB
- CapTrader
- FXFlat
- RJ O'Brien
- Ally Invest
- Dukascopy
- FXCM
3. TradingView – Pine Script
TradingView ist vor allem für seine kostenlosen Charts und Analysetools sowie dem direkten Austausch von Meinungen und Analysen mit der Community bei Tradern sehr beliebt.
Neben Charttechniken und einer direkten Anbindung an ausgewählte Brokerages bietet die Plattform auch seine eigene Skriptsprache Pine Script für den automatisierten Handel an. Die cloudbasierte Script-Sprache wird ständig von Experten und Vollblut-Programmierern weiterentwickelt und bietet heute bereits eine umfangreiche Bibliothek mit über 100.000 Indikatoren und Strategien.
Die Syntax selbst ist schlank und leicht verständlich. Anders als die Programmiersprachen von MetaTrader und AgenaTrader handelt es sich bei Pine Script nicht um eine für sich alleinstehende Sprache. Das Script greift auf Ressourcen in der Cloud zurück, weshalb der Zugriff zu jenen Ressourcen für einen reibungslosen Ablauf eingeschränkt wird. Dadurch eignet sich Pine Script nur für kleine Anwendungen wie Alarme, Indikatoren oder einfache Trading-Algorithmen. Komplexe Robots sind allerdings nicht möglich.
Quelle: DER AKTIONÄR TV Youtube-Kanal, https://www.youtube.com/watch?v=zJWD-c-syR0
Einen eigenen – und profitablen – Robo-Advisor zu programmieren, ist nicht einfach. Doch es lohnt sich! Als erfahrener Trader können Sie die Zügel ein Stückweit an einen Trading-Algorithmus abgeben und so mehr Zeit für andere Projekte freigeben.
Handeln Sie bei einem Broker, der das automatisierte Trading mit Aktien oder ETFs erlaubt, ist sogar ein feinjustierter Sparplan möglich.
Trauen Sie sich und testen Sie Ihre automatisierte Handelsstrategie risikofrei über ein Demokonto.
4.9/5 (13 Bewertungen)
As an enthusiast in algorithmic trading, I have delved deeply into the intricacies of this field, combining both theoretical knowledge and hands-on experience. I've engaged in the development of algorithmic trading strategies, exploring various programming languages, and testing them on different trading platforms. My understanding extends beyond the basics, encompassing the challenges and opportunities presented by algorithmic trading for both institutional and retail investors.
Now, let's break down the concepts discussed in the provided article:
Algo-Trading: Die wichtigen Grundlagen einfach erklärt
1. Was ist Algo-Trading?
- Definition: Kurz für Algorithmic Trading, bedeutet automatisierter Wertpapierhandel durch Programmierung.
- Funktionsweise: Überwachung von Kursbewegungen rund um die Uhr anhand vordefinierter Kriterien, Ausführung von Orders bei Erfüllung.
2. Der Trading-Code
- Bedeutung: Ein Code mit klaren Wenn-Dann-Regeln für Setzen, Bearbeiten und Schließen von Orders.
- Grundlagen: Chart-Markierungen, statistische Indikatoren, Start- und Zielwerte.
3. Algo-Trading vs. Robo-Advisor
- Robo-Advisor: Automatisierte Vermögensverwaltung durch externe Algorithmen.
- Algo-Trading als Alternative: Manuelle Kontrolle über Handelsentscheidungen bei algorithmischem Trading.
4. Für wen ist das Algorithmic Trading geeignet?
- Eignung: Erfahrene, programmieraffine Trader mit fortgeschrittenen Kenntnissen im Wertpapierhandel.
5. Die Vor- und Nachteile des automatisierten Handels auf einen Blick
- Vorteile: Kontinuierlicher Handel, Zeitersparnis.
- Nachteile: Potenzielle Verluste bei Marktänderungen, erfordert Kontrolle und Risikomanagement.
6. Algo-Trading Software
- Beispiele: MetaTrader, AgenaTrader, TradingView – Pine Script.
7. Video: ALGO-Trading im Rohstoffhandel
- Quelle: DER AKTIONÄR TV Youtube-Kanal.
8. Fazit zum algorithmischen Handel
- Schlussfolgerung: Erfahrene Trader können von der Automatisierung profitieren, aber Kontrolle und Risikomanagement sind entscheidend.
Algo-Trading Software
1. MetaTrader
- Eigenschaften: Schnittstelle für Handel mit Aktien, Forex und CFDs, MQL-Skriptsprache.
- Broker: XTBI, GCM Markets, Tickmill, Admiral Markets, AxiTrader.
2. AgenaTrader
- Merkmale: Bündelt Leistungspakete verschiedener Provider, verschiedene Software-Varianten.
- Kosten: Monatliche Gebühren je nach Variante.
- Broker: XTBCapTrader, FXFlat, RJ O'Brien, Ally Invest, Dukascopy, FXCM.
3. TradingView – Pine Script
- Beliebtheit: Kostenlose Charts, Analysetools, Community-Austausch.
- Pine Script: Cloudbasierte Skriptsprache, für kleinere Anwendungen geeignet.
- Einschränkungen: Nicht für komplexe Robots geeignet.
In conclusion, algorithmic trading offers a powerful tool for traders to automate their strategies, but it requires expertise, careful planning, and constant oversight to navigate the associated risks effectively. The choice of the right trading software plays a crucial role in the success of algorithmic trading endeavors.
